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周五美股再迎巨震?12万亿美元资金蠢蠢欲动

  来自:金十数据

  随着富时罗素(FTSE Russell)将于周五(6月24日)收盘后对罗素美国指数进行年度成分股的调整,美国股市的投资者们正在为周五交易日作准备,这可能是今年交易量最高的一个交易日。

  为了更好地反映更广泛的市场,在每年6月底,富时罗素都要更新一次旗下美国指数的成分股。这促使一些以罗素指数作为业绩基准的基金经理,根据指数的成分变动来调整自己的投资组合。

  根据FTSE Russell在6月初发布的一份声明,约有12万亿美元的基金组合以罗素美国指数作为业绩基准。因此,富时罗素的调整可能会带来更大的交易量,并加剧市场波动。

  纽约证券交易所场内经纪交易商DriveWealth的首席市场策略师杰伊·伍兹(Jay Woods)表示,周五收盘前,美股成交量可能会激增。伍兹说:

  “波动可能在收盘时段出现。对这些共同基金和ETF来说,在罗素美国指数重构之前,6月24日美股的收盘交易非常重要。”

  由指数调整带来的交易量往往会在交易时段结束前达到顶峰,一些投资者寻求利用罗素美国指数调整可能导致的价格混乱进行交易。在2021年罗素美国指数重构当日,日内总成交量超过160亿股,是去年成交量最高的几个交易日之一。

  尽管在过去,罗素美国指数的调整通常比较平静,但一些投资者表示,在今年的大环境下,重构有可能加剧波动。此前,市场对美联储更加鹰派的担忧重击了美股和美债,并在最近几周加大了市场动荡。

  在美联储大幅收水以抗击高通胀的背景下,今年迄今,标普500指数已下跌超过21%。恐慌指数VIX则远高于其200日移动平均线23.5的水平。美国银行财富管理公司资深投资策略师罗布·霍沃斯(Rob Haworth)说:

  “随着美联储加息不断,流动性也渐渐走向枯竭。尽管美股市场中现金充足,但在负面情绪的冲击下,罗素美国指数完成再平衡将是一个更艰难的事。”

  今年的亮点:Meta成为价值股,油气股地位上升

  分析预计,今年罗素美国指数重组带来的最大的变化之一,将是前身为Facebook的社交媒体巨头Meta被纳入罗素1000价值指数,纳入该指数的公司通常都是股价在基本面被低估的。

  FactSet数据显示,在截至6月21日的12个月中,Meta的股价下跌了约53%。这是因为Meta公司发出警告称,在经历了十年巨额盈利之后,现在实现增收愈发艰难。

  参照杰富瑞(Jefferies)的数据,这一变化将导致通信服务行业在罗素1000增长指数中的权重从9.9%跌至8%。与此同时,通信服务行业在罗素1000价值指数中的权重将从6.9%提高至8.7%。

  与此同时,在经历了过去一年的强劲反弹后,能源股将在罗素1000成长指数中获得更大的权重。杰富瑞指出,能源板块的出色表现,导致了能源股将会在罗素增长指数中拥有更大的权重。

  根据富时罗素6月3日声明中强调的初步结果,作为再平衡计划的一部分,几家美国能源公司将从以小盘股为重点的罗素2000指数中剥离,转而纳入到以大盘股为重点的罗素1000指数。

  受益于今年原油价格大幅上涨,自去年罗素美国指数更新成分股以来,能源板块已攀升近40%,其在罗素1000增长指数中的权重将从0.6%增加到1.7%。而在罗素中型股增长指数中,能源股的地位提升更为明显:权重从3.3%上升到5.1%。

  杰富瑞驻纽约的股票策略师史蒂夫·德桑克蒂斯(Steven DeSanctis)说:

  “现在,多年来对能源行业视而不见的成长型基金必须要开始布局进场了。”

  根据基于6月22日下午交易的FactSet数据,2022年,标普500指数的能源板块已经上涨了33%以上。

  鉴于交易规模和涉及到的股票数量,目前,为了确保纳入规则保持透明,富时罗素已采取措施。从5月6日的“排名日”开始,富时罗素就坚持,一只股票必须在市值范围内才能被纳入其指数。后续步骤包括从指数中添加和删除初步名单。

  富时罗素美国指数产品管理总监Catherine Yoshimoto表示:

  “我们不想做出不必要的改变,任何方法上的改变都是经过深思熟虑的。我们正在保持绝对稳定的目标下,研究未来可能改进的地方。”

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